基金公司在利用股指期货实现绝对收益目标的时候，需要对相应的方法和风险给予充分的考虑，否则可能适得其反，基金公司应该在以下三个方面给予足够的重视：
首先，对冲操作中需要采取正确的方法计算需要建立空头期货合约的数量。股票组合与股票市场指数并非完全走势一致，有的股票需要同等金额的股指期货进行对冲，有的股票需要更多金额的股指期货对冲，有的则需要更少。我们需要研究股票组合相对市场指数的相关性，合理地建立相应头寸的空头股指期货合约，并随着股票组合的变动动态调整股指期货合约的数量，这样才能很好地实现对冲市场风险的目的。
其次，要配以健全的投资风险控制手段。股指期货是金交易，当市场上涨较多，虽然现货获利丰富，但股指期货空头面临着追加金的风险，因此风险控制环节中要有金头寸和组合现金头寸调拨约束机制。如果金账户面临需要追缴的风险时，组合需要保持一定的现金头寸，否则期货合约可能面临被平仓的风险，平仓后组合将不再具有较好的对冲效果。
第三，要注意对股指期货展期风险的控制。当前沪深300股指期货同时有4个不同到期日的合约挂牌交易，每个合约到期后将被取消并增加一个新的到期日的合约。如果所持有的合约即将到期，我们需要以更远到期的合约来替换即将到期的合约，我们称这种替换操作为股指期货的展期操作，以使得在之后能继续对股票投资组合进行对冲。展期操作所涉及不同合约的价格差异将直接影响投资人的收益率，基金经理需要考虑正常情况下何时展期、何种特殊情况下临时展期等问题，以使得空头股指期货合约保持良好的对冲效果。
安信
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